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By Christian Möbius, Catherine Pallenberg
Um das Thema Risikomanagement aufzuarbeiten, benötigt guy Bestandteile der Versicherungsbetriebslehre, des Finanzmanagements und der Statistik. Dieses Buch soll einen Überblick über sämtliche Grundlagen verschaffen: angefangen bei den mathematischen Begriffen und Methoden über die gesetzlichen Grundlagen bis zu den Methoden der Kapitalanlagesteuerung. Die Kernbereiche Versicherungstechnik und Kapitalanlage werden gesondert aufbereitet, sodass das Buch auch als geeignetes Nachschlagewerk verwendet werden kann. Eine Zusammenführung der Aktiv- und Passivseite eines Versicherungsunternehmens zum Asset-Liability-Management erfolgt in einem gesonderten Kapitel.
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Unternehmensaufspaltungen und der Verkauf von Unternehmensteilen gewinnen als device proaktiver Unternehmensführung an Bedeutung. Während die Zusammenführung von Mitarbeitern durch Kauf oder Fusion seit Jahrzehnten als entscheidendes Kriterium für den Fusions- oder Übernahmeerfolg thematisiert wird, findet der gegenläufige Prozess der Desintegration durch Demerger in der Literatur wenig Beachtung.
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12 gut zu erkennen ist, ist der Break‐Even eines Long Puts bei ei‐ nem Preis des Underlyings in Höhe des Ausübungspreises minus Optionsprämie erreicht. 12 Pay-Off-Diagramm eines Long Put Quelle: eigene Darstellung Grundlagen der Finanzderivate 33 Bei einem Short Put verhält es sich wieder genau umgekehrt zum Long Put. Auch hier kann das Pay‐Off‐Diagramm des Long Put an der Abszisse gespiegelt werden, um das Gewinn‐Verlust‐Diagramm eines Short Put zu erhalten. 13 Pay-Off-Diagramm eines Short Put Quelle: eigene Darstellung Ist man eine Long‐ bzw.
Wesentliche Eingangsgrößen für die Entwicklung der Risikostrategie sind die Unternehmensziele, das Geschäftsmodell, die Risikotragfähigkeit sowie die spezifische Risikoneigung des Vor‐ stands und der Mitarbeiter in verantwortlichen Positionen. Die MaRisk schreiben vor, Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der Aufbaustrukturen klar zu definieren und aufeinander abzustimmen. Deutlich umfangreicher gestaltet sich in der Regel die Entwicklung eines Risikotragfähigkeitskon‐ zepts, welches die MaRisk ebenfalls erfordern.
Wie sieht die Zahlungsstruktur für die jeweiligen Jahre aus? 9). 5 Optionen Eine Option ist ein bedingtes, standardisiertes Termingeschäft. Der Käufer einer Option (Long) erwirbt das verbriefte Recht, ■ ein vereinbartes Objekt (Basiswert oder Underlying) ■ in festgelegter Menge (Stückzahl oder Kontraktgröße) ■ an oder bis zu einem festgelegten Zeitpunkt (Ausübungs‐ oder Verfalltermin) ■ zu einem vorab definierten Preis (Ausübungspreis oder Strike) ■ zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Der Verkäufer (Stillhal‐ ter) einer Option (Short) ist dagegen verpflichtet, Grundlagen der Finanzderivate 29 ■ zu einem zukünftigen, vom Käufer gewünschten Termin, spätestens bei Ausübung der Option am Verfalltag ■ eine vorab definierte Menge eines Basiswertes ■ zu einem bei Vertragsabschluss festgelegten Preis zuliefern.